Quantitative Researcher — высокочастотные торговые стратегии

О позиции

Вакансия Quantitative Researcher удалённо предлагает уникальную возможность для специалистов, стремящихся развивать высокочастотные торговые стратегии на финансовых рынках Азии. Вы будете заниматься исследованием и оптимизацией торговых стратегий, что позволит вам внести значительный вклад в успех компании.

Чем вы будете заниматься

• Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT).
• Анализ тиковых рыночных данных и динамики стакана заявок.
• Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения.
• Сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для внедрения стратегий в промышленную эксплуатацию.
• Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и повышение эффективности исполнения сделок.
• Проведение исследований специфики поведения бирж и паттернов ликвидности на азиатских площадках.

Требования

• Практический опыт исследований или торговли на рынках Азии, включая Китай и Японию.
• Сильная подготовка в области количественного анализа, математики или статистики.
• Опыт разработки высокочастотных торговых стратегий.
• Отличные навыки программирования на C++.
• Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка.
• Опыт работы с тиковыми данными и большими объемами исторических данных.
• Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач.

Будет плюсом

• Опыт работы с азиатскими биржами и их API.
• Опыт создания и поддержки HFT-систем.
• Знакомство со спецификой торговых правил на азиатских рынках.

Что мы предлагаем

• Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы.
• Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени.
• Доступ к масштабным массивам данных и передовой инфраструктуре.
• Плоская организационная структура с быстрым принятием решений.
• Возможность работать на быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.